Crear un alert en Android

Para crear un alert en Android utilizaremos la clase AlertDialog. A continuación ponemos un ejemplo


AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);
builder.setMessage("Are you sure you want to exit?")
       .setCancelable(false)
       .setPositiveButton("Yes", new DialogInterface.OnClickListener() {
           public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
                ReviewCriteria.this.finish();
           }
       })
       .setNegativeButton("No", new DialogInterface.OnClickListener() {
           public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
                dialog.cancel();
           }
       }).show

Mas información en
http://developer.android.com/guide/topics/ui/dialogs.html#AlertDialog